Pemodelan Inflasi Nasional dengan Self-Exciting Threshold Autoregressive

Abstract

Perekonomian menjadi salah satu pondasi utama kekuatan suatu negara. Namun, stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan dengan mulus karena adanya banyak faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian suatu negara adalah tingkat laju inflasi. Inflasi mencerminkan perubahan tingkat harga barang dan jasa. Angka inflasi yang mempunyai fluktuasi tinggi dari waktu ke waktu menandakan perekonomian suatu negara kurang stabil. Untuk mencegah tingkat inflasi yang tinggi diperlukan peramalan data inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pemodelan data inflasi nasional menggunakan model ARMA dan model SETAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SETAR memberikan hasil estimasi yang lebih baik dibandingkan dengan model ARMA pada data inflasi nasional dengan nilai MSE sebesar 0.916. Hal ini dikarenakan data inflasi nasional memiliki pola nonlinier sehingga hasil model SETAR dapat lebih menggambarkan model dari data inflasi nasional tersebut.